巴塞爾Ⅲ壓頂5大陸銀缺兆元

工商時報【記者黃欣／綜合報導】



為符合「巴塞爾資本協定Ⅲ」規範，傳言銀監會將頒布更嚴格的資本適足率規範，這也讓今年才積極融資的國有大行，恐將面臨逾兆元人民幣的資金缺口，再加上中國人民銀行可能升息的傳聞也甚囂塵上，種種消息重挫A股表現，銀監會昨（16）日也趕緊滅火，表示對大型銀行的資本適足率未有新的監管要求。

最新的「巴塞爾協定Ⅲ」規定，所有商業銀行的資本適足率均作統一要求，即核心一級資本適足率、一級資本適足率和總的資本適足率分別為6％、8％和10％，再加上超額資本和系統重要性銀行附加資本要求，資產總額逾5,000億元人民幣（下同）的系統重要性銀行資本適足率，最高標準將達15％、核心資本適足率也將達到13％。

若要達到新標準，光是5大行總資本缺口達1.09兆元；一級資本總缺口達1.13兆元，其中農行需要補充的資本和核心資本最多，分別達3,626.82億和3,310.49億。

巴塞爾協定Ⅲ要求系統重要性銀行2012年底需達標準，非系統重要性銀行2016年底達標。國信證券估算，16家A股上市銀行2012年底就會出現2,900億元的資本金缺口，2016年看，這一缺口將超過兆元。

A股昨天即因因利空傳聞密集轟炸，金融股領跌帶動大盤下滑，農行股價更因資本適足率較低而破發，讓銀監會不得不跳出來闢謠表示，「目前並未對大型銀行的資本適足率提出新的監管要求」，為股價止血。

報導指出，在寬鬆貨幣政策主導下，去年全年銀行業貸款總額高達10兆元，銀行業平均資本適足率由2008年底的12％下降到2009年底的11.4％。日前剛公布的半年報，多數銀行的資本適足率也呈現下降趨勢。

中國社會科學院金融研究所研究員劉煜輝表示，中國銀行業屬於資本消耗型，主要收入來自利差，對資本補充的需求很大。尤其經歷了2009年信貸擴張的大幅資本消耗以後，如果實施新規，中國銀行業將面臨前所未有的資本短缺困境。

他並表示，銀行為提高資本適足率而大規模融資，一旦遇到經濟下行震盪期，銀行暗藏的資產風險將大為增加，但劉煜輝也直言，由於利差不斷縮減，銀行勢必加快轉型，對於銀行長遠發展來看，也不啻為轉型良機。

文章來源: 中時